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中海信息产业精选混合型证券投资基金(原中海策略精选灵活配置混

发布日期:2019-07-20 08:36   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中,原中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年4月1日至2019年5月14日止,中海信息产业精选混合型证券投资基金报告期自2019年5月15日至2019年6月30日止。

  注:1:本期指2019年5月15日(基金转型日)至2019年6月30日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注:1:本期指2019年4月1日至2019年5月14日(基金转型前最后一个运作日),上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金业绩比较基准为:中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

  本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金对中证TMT产业主题指数和中证全债指数分别赋予80%和20%的权重,符合本基金的配置理念和投资特性。

  本基金股票部分主要投资于信息产业相关行业股票。中证TMT产业主题指数反映沪深A股上市公司中信息产业相关公司股票的表现,对信息产业相关股票具有较强的代表性。中证TMT产业主题指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数选取信息技术、电信业务以及消费电子产品、媒体中与TMT 产业相关的代表性公司作为样本股编制而成,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证TMT产业主题指数和中证全债指数收益率的加权作为本基金的投资业绩比较基准能够忠实地反应本基金的风险收益特征。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金转型生效日为2019年5月15日。截至报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

  本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

  本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

  二季度经济增长较首季度较弱。月度经济增长高频数据偏弱,消费数据相对平稳。物价数据方面,猪价、食品和服务类价格推动CPI逐月上行。5月CPI同比上涨2.7%,创15个月新高。对通胀的担忧对市场产生影响。

  二季度初时央行货币政策走向略有调整。央行发布《2019年第一季度中国货币政策执行报告》。货币政策边际上不会更加宽松,也不会收紧,随着防风险重要性上升,由稳定宏观杠杆率转向有序推进结构性去杠杆。个别中小银行事件发生后,央行连续采取多种措施保持市场稳定,金融市场流动性十分充沛。季度内上海证券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,科创板正式宣布开板。

  截至2019年6月30日,本基金份额净值1.0544元(累计净值1.4635元)。自2019年5月15日转型生效日起至报告期末,本基金净值增长率为0.52%,高于业绩比较基准1.00个百分点。

  自2019年4月29日至6月30日期间,本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况(转型后)

  7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况(转型前)

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